Opções nse fx

Começando em opções de Forex.
Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.
Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra e venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)
As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos para lucro.
Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.
Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:
Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.
Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)
Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de suas opções é bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.
Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.
Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais do que as opções padrão.
Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:
Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.
Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:
O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)
As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:
Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço de mercado atual. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.
Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)
Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar.
Esta ordem seria algo como isto:
Preço de exercício: 1,2900
Vencimento: 2 de março de 2010.
Premium: 10 USD pips.
Referência de numerário (spot): 1,3000.
Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD caia para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).
As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.
As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros comerciantes forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.
As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.

Como usar opções de câmbio em Forex Trading.
As opções de câmbio são relativamente desconhecidas no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam essa alternativa à negociação spot, a maioria não oferece. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. (Para uma cartilha sobre opções de FX, veja Getting Started in Forex Options.)
As opções de câmbio podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger a posição spot de um investidor. Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre as visões de mercado de longo ou curto prazo em vez de negociar no mercado à vista da moeda.
Então, como isso é feito?
Estruturar negócios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de capital próprio. Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações básicas de opções de FX que são usadas por traders novatos e experientes.
Estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Essa estratégia é a negociação mais fácil e simples, com o comerciante comprando uma opção de compra ou venda para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio.
Colocar uma posição de opção definitiva ou nua é uma das estratégias mais fáceis quando se trata de opções de FX.
Uso básico de uma opção de moeda.
Símbolo do Ticket de Opções do ISE: AUM.
Taxa Spot: 1,0186.
Posição Longa (compra de uma opção de venda a dinheiro): 1 contrato Fevereiro 1.0200 @ 120 pips.
Perda Máxima: Premium de 120 pips.
O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 - a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips.
O comércio de spread de débito.
O primeiro desses spreads é o spread de débito, também conhecido como bull call ou bear put. Aqui, o trader está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogá-la um pouco mais segura (com um risco menor).
Na Figura 2, vemos um nível de suporte de 81,65 emergindo na taxa de câmbio USD / JPY no início de março de 2011.
Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um spread de call bull porque o nível de preço provavelmente encontrará algum suporte e escalada. Implementar um spread de débito de call bull seria algo como isto:
Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.
Posição Longa (compra de uma opção de compra em dinheiro): 1 contrato Março 81.50 @ 183 pips.
Posição Curta (vendendo uma opção de compra fora do dinheiro): 1 contrato Março 82.50 @ 135 pips.
Débito Líquido: -183 + 135 = -48 pips (a perda máxima)
Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 100 pips.
Se a taxa de câmbio USD / JPY cruzar 82,50, o negócio deve lucrar 52 pips (100 pips - 48 pips (débito líquido) = 52 pips)
O crédito Spread Trade.
Agora, vamos nos referir ao nosso exemplo de taxa de câmbio do USD / JPY.
Com suporte a 81,65 e uma opinião otimista do dólar norte-americano em relação ao iene japonês, um trader pode implementar uma estratégia de alta para capturar qualquer potencial positivo no par de moedas. Então, o negócio seria dividido assim:
Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.
Posição Curta (venda na opção de venda): 1 contrato Março 82.50 @ 143 pips.
Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro): 1 contrato Março 80.50 @ 7 pips.
Crédito Líquido: 143 - 7 = 136 pips (o ganho máximo)
Perda Potencial: (82,50 - 80,50) x 10,000 (unidades por contrato) x 0,01 pip = 200 pips.
200 pips - 136 pips (crédito líquido) = 64 pips (perda máxima)
Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante está otimista em um mercado de baixa. Não apenas o comerciante está ganhando com o prêmio da opção, mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo.
Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direccionais, consulte Comércio Forex com uma estratégia direccional.)
O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com as negociações de crédito ou débito. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma ordem para capturar a fuga.
A figura 3 exibe uma grande oportunidade de straddle.
Na Figura 3, a taxa de câmbio USD / JPY caiu para pouco menos de 82.00 em fevereiro e permaneceu em uma faixa de 50 pip para as próximas sessões. A taxa à vista continuará baixa? Ou esta consolidação vem antes de um movimento superior? Como não sabemos, a melhor aposta seria aplicar um straddle similar ao abaixo:
Símbolo do Ticket de Opções do ISE: YUK.
Posição Longa (compra na opção de venda em dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 45 pips.
Posição Longa (compra na opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82 @ 50 pips.
É muito importante que o preço de exercício e a expiração sejam os mesmos. Se forem diferentes, isso poderá aumentar o custo do negócio e diminuir a probabilidade de uma configuração lucrativa.
Débito Líquido: 95 pips (também a perda máxima)
O lucro potencial é infinito - semelhante à opção de baunilha. A diferença é que uma das opções expirará sem valor, enquanto a outra pode ser negociada para obter lucro. No nosso exemplo, a opção de venda expira sem valor (-45 pips), enquanto a opção de compra aumenta em valor à medida que a taxa à vista sobe para pouco menos de 83,50 - dando-nos um lucro líquido de 55 pip (lucro de 150 pip - 95 prêmios de opção de pip = 55 pips).

Tutorial de opções de FX.
Negociações em moeda estrangeira convencionais (também chamadas de forex ou FX) envolvem a compra de moedas usando requisitos de margem muito baixos. Isso oferece grandes lucros potenciais, mas significa que cada operação tem um risco muito alto. Os negociadores compram opções de câmbio para reduzir os riscos de outras posições de mercado ou como negociações autônomas nas quais o risco é limitado ao prêmio pago pela opção. As opções de câmbio conferem o direito de comprar uma moeda com outra a um preço determinado por um período de tempo específico. Já que você compra a primeira moeda vendendo uma segunda moeda, as opções de câmbio são sempre simultaneamente as opções de compra (compra) e venda (venda).
Estude o funcionamento do mercado de câmbio antes de arriscar seu dinheiro. Saiba como grandes fatores econômicos, como inflação, déficits comerciais e política monetária, afetam as taxas de câmbio. Você também deve obter uma compreensão dos “técnicos”, os padrões de negociação de curto prazo que são pistas essenciais para o sucesso da negociação FX. É uma boa ideia abrir uma conta de negociação forex prática. Muitos corretores do forex oferecem essas contas gratuitamente. Você usa software real de negociação e informações de mercado para aprender transações de câmbio sem arriscar dinheiro real.
Abra uma conta com um corretor forex autorizado. Nos Estados Unidos, os corretores de forex são principalmente autorizados pela National Futures Association e devem estar em conformidade com seus padrões éticos e comerciais. Verifique se o corretor que você escolher oferece opções de FX (nem todas). Considere abrir uma conta "mini" que permite que você negocie pequenas quantias de moeda para começar. Contas regulares geralmente exigem depósitos iniciais de cerca de US $ 2.000. As mini contas forex podem ser abertas por US $ 100 ou até menos.
Escolha o tipo de opção de FX que você deseja. As opções tradicionais permitem que você compre uma moeda de um par com a outra moeda do par a uma taxa de câmbio garantida denominada preço de exercício até a data em que a opção expira. Se a taxa de câmbio se mover a seu favor, você pode exercer a opção e depois vender a moeda no mercado com lucro. As opções de negociação de opções de pagamento único (SPOT) funcionam de forma diferente. Quando você compra uma opção SPOT, você propõe um cenário. Por exemplo, você pode prever que os euros passarão de US $ 1,25 a US $ 1,30 por euro dentro de duas semanas. Se sua previsão for exibida, você receberá automaticamente um pagamento.
Insira a moeda na qual você quer "ir muito tempo" (ou seja, aquela que você quer o direito de comprar) e a segunda moeda (na qual você, por definição, deve "abreviar") do par em seu software de negociação para comprar um opção de FX tradicional. Dez insira o preço de exercício e a data de vencimento que você deseja. O sistema fornecerá uma cotação premium (o preço da opção proposta). Se for satisfatório, tudo o que você precisa fazer é aceitar o preço premium oferecido.
Monitore alterações na taxa de câmbio que afetam suas opções tradicionais de câmbio. Você vai querer exercitar a opção com lucro, se o mercado se mover do seu jeito. Ao contrário de uma opção SPOT, uma opção de FX tradicional não é compensada automaticamente. Você tem que instruir o corretor forex para exercer a opção.
Compre uma opção SPOT, selecionando qualquer um dos tipos oferecidos pelo seu corretor forex. Um glossário de opções "exóticas" ou SPOT pode ser encontrado em ForexDirectory (consulte Recursos abaixo). Insira os detalhes das moedas e o cenário de taxas que você propõe e obtenha uma cotação premium. Se você aceitar a negociação no prêmio cotado, o resto é automático. Se você provar estar correto, o lucro será depositado em sua conta no forex.
A maior parte do volume de negociação forex é over-the-counter via Internet. No entanto, algumas opções de câmbio são negociadas em mercados como o Chicago Mercantile Exchange. Se você deseja negociar essas opções listadas em bolsa, será necessário abrir uma conta de negociação de opções com uma empresa de serviço completo ou corretora de desconto convencional que lida com esses títulos.
Referências.
Sobre o autor.
Com sede em Atlanta, Geórgia, W D Adkins escreve profissionalmente desde 2008. Ele escreve sobre negócios, finanças pessoais e carreiras. Adkins possui mestrado em história e sociologia pela Georgia State University. Ele se tornou um membro da Sociedade de Jornalistas Profissionais em 2009.
Créditos fotográficos.
gráficos de negócios com comprar imagem por Andrew Brown da Fotolia.
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Opções Nse fx
A NSE IFSC oferecerá uma ampla gama de produtos nos segmentos de derivativos de índices de ações, derivativos de commodities, derivativos de taxa de juros e derivativos de moeda. Todas as ofertas de produtos estão sujeitas às regras e regulamentos alistados pela NSE IFSC.
Para começar, de acordo com as diretrizes do SEBI, o NSE IFSC lançará os seguintes produtos:
Derivativo de capital próprio é uma classe de derivados cujo valor é pelo menos parcialmente derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Esta seção fornece uma visão do segmento de derivativos do índice de ações da NSE IFSC.
A NSE IFSC Exchange oferece negociação em contratos de futuros e opções em 3 índices e 109 derivativos de ações individuais na Índia e também em 15 derivativos de ações individuais da Global. Os detalhes são fornecidos abaixo:
Índice de ações e futuros e opções de ações.
Um futuro de moeda, também conhecido como futuro de câmbio, é um contrato de futuros para trocar uma moeda por outra em uma data específica no futuro a um preço (taxa de câmbio) que é fixado na data de compra. Uma opção de moeda, também conhecida como opção de câmbio, é semelhante a futuros, mas a principal diferença é que um contrato de opções concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de trocar uma moeda por outra em uma data específica no futuro a um preço. (taxa de câmbio) que é fixada na data de compra.
No NSE IFSC, o preço de um contrato de derivativos de moeda é em termos de USD por unidade de outra moeda, por ex. Rupias indianas ou libra esterlina. Os contratos de derivativos cambiais permitem que os investidores protejam contra o risco cambial.
Esta seção fornece uma visão sobre o segmento de derivativos de moeda do NSE IFSC. Cotações em tempo real e informações sobre produtos derivados estão disponíveis aqui.
A Bolsa oferece negociação em contratos de futuros e opções nas principais moedas, conforme listado abaixo:
Futuros e Opções de Moeda.
Commodity Derivatives é uma oferta única da NSE IFSC que visa fornecer uma plataforma de negociação robusta para transações de derivativos baseados em metais preciosos, metais básicos e produtos energéticos. Para começar, foi introduzido o único contrato de futuros em dinheiro com ouro e prata. A NSE IFSC tem um contrato de nível de produto com os administradores dos Preços de Ouro e Prata da London Bullion Market Association (LBMA) para usar os respectivos preços de referência como preço de referência para a liquidação de contratos de derivativos.
A Bolsa oferece negociação de futuros em metais preciosos.

Black Scholes Calculator: Calculadora de Precificação de Opções.
Opção gregos.
Opção Os gregos são medidas de sensibilidade a opções. O grego é usado no nome porque estes são denotados por letras gregas.
O preço da opção é uma função de muitas variáveis, como o tempo até o vencimento, volatilidade subjacente, preço à vista do ativo subjacente, preço de exercício e taxa de juros. O trader de opções precisa saber como as mudanças nessas variáveis ​​afetam o preço da opção ou prêmio da opção. Os Gregos da Opção são essenciais para um negociante de opções, pois ajudam o negociante de opções a planejar seus negócios e entender & amp; estimar a extensão do risco durante as opções de negociação.
Aqui explicamos os gregos da Opção em termos simples para medir a sensibilidade do preço da opção a mudanças nessas variáveis. Para entender o impacto da mudança em qualquer fator, é (como sempre) importante manter outros fatores constantes para que possamos entender o impacto da mudança desse fator em particular.
Delta de opção:
A opção delta representa a sensibilidade do preço da opção a pequenos movimentos no preço do ativo subjacente. Por exemplo, se uma opção de compra tiver um delta de 0,8, isso significa que, se o preço subjacente aumentar em US $ 1, o preço da opção aumentará em US $ 0,80. Da mesma forma, quando dizemos que uma opção de venda tem um delta de -0,8, isso significa que, se houver um aumento de US $ 1 no preço subjacente, o preço da opção diminuirá em US $ 0,80.
Para opções de OTM, o valor absoluto do delta será menor em comparação com as opções do ITM. Para a opção de chamada do ITM perto do vencimento, seu delta se aproximará de 1 ou 100%; Da mesma forma, como uma opção de venda dentro do dinheiro está próxima da expiração, seu delta se aproxima de -1 ou -100%. Da mesma forma, como uma opção fora do dinheiro está próximo do vencimento, seu delta se aproxima 0.
Delta é o mais importante de todos os gregos de opção. Delta é geralmente expresso em porcentagem ou número decimal. Os valores legítimos do delta são os seguintes:
Entre 0 e 1 para opções de chamada e entre -1 e 0 para opções de venda *
* No caso de opções de venda, o preço da opção e o preço subjacente movem-se inversamente, ou seja, o preço da opção de venda aumenta à medida que o preço subjacente diminui e vice-versa. Portanto, colocar opção delta é sempre negativo, enquanto as opções de chamada têm delta positivo.
As opções no dinheiro têm um delta de cerca de 0,50 ou 50% (no caso de chamadas) ou -0,50 ou -50% (no caso de opções)
Opção Gama:
O gama mede a sensibilidade da opção delta em relação a mudanças nos preços subjacentes. É derivado de primeiro nível do Delta. Os operadores de opções precisam saber disso porque a opção delta não permanece constante na realidade e muda conforme o preço subjacente muda. Portanto, os operadores de opções precisam se preocupar com a sensibilidade delta e, consequentemente, medir a gama para entender e estimar o risco a que estão expostos durante as opções de negociação.
Opções profundas dentro do dinheiro e opções fora do dinheiro têm uma gama relativamente baixa. No entanto, as opções no dinheiro têm maior gama e negociações precisam estar atentas ao lidar com essas opções.
Opção Vega:
Vega (também conhecido como kappa ou zeta) mede a sensibilidade do preço da opção às mudanças na volatilidade subjacente. Representa mudança no preço de uma opção para 1% de variação na volatilidade subjacente. Por exemplo, se vega de uma opção for 1,5, isso significa que se a volatilidade do subjacente aumentar em 1%, o preço da opção aumentará em $ 1,50.
Novamente, Vega não é constante e muda quando há grandes movimentos de preço no subjacente. Além disso, o Vega diminui à medida que a opção se aproxima da data de expiração.
Opção Theta:
Theta mede a mudança no valor da opção em relação à mudança no tempo até o vencimento da opção. Todos os outros parâmetros de opção permanecem constantes, o valor da opção será constantemente corroído a cada dia, já que o valor de tempo da opção diminui à medida que se aproxima da expiração da opção. Isso também é chamado de decaimento temporal da opção.
Theta é sempre negativo, pois, se outras coisas permanecerem iguais, o valor da opção declina à medida que se aproxima da expiração devido à diminuição do valor do tempo. Para entender a opção Theta com ilustração, se uma opção tiver o valor Theta de -0,30, isso indica que o preço da opção diminuirá em US $ 0,30 no dia seguinte se o preço do dia seguinte subjacente permanecer no mesmo preço dos dias de hoje.
Opção Rho:
Rho mede a sensibilidade do valor da opção com as mudanças na taxa de juros livre de risco. Isso é positivo para as opções de compra (uma vez que os juros são mais altos, maior o prêmio da opção de compra) e negativo para as opções de venda, já que quanto maior o interesse, menor o prêmio da opção de venda. Por exemplo, se Rho de uma opção de compra for 0,5, isso indica que, se a taxa de juros livre de risco aumentar em 1%, o preço da opção aumentará em US $ 0,5. Da mesma forma, se Rho de uma opção de venda for -0,5, isso significa que o preço da opção diminuirá em US $ 0,5 para um aumento de 1% na taxa de juros livre de risco.
As opções do ITM profundo têm maior Rho, uma vez que essas opções têm maior probabilidade de serem exercidas e, portanto, o valor se moverá de acordo com as mudanças nos preços futuros do ativo subjacente. No entanto, relativamente falando, quando comparado com outras opções gregas, o impacto de Rho no preço da opção é menos significativo.

Bolsa Nacional de Valores da Índia.
Parceria Estratégica do CME Group com a Bolsa Nacional de Valores da Índia.
O CME Group e a Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE) têm uma parceria estratégica baseada em contratos de licença de listagem cruzada para índices de ações americanos e indianos de referência. Nos arranjos de listagem cruzada:
O Nifty 50 Index, o principal índice de referência da Índia para grandes empresas, foi disponibilizado para o CME Group para a criação e listagem de contratos futuros denominados em dólares dos EUA. Os futuros do E-mini Nifty 50 Index são oferecidos para negociação global na plataforma eletrônica CME Globex. Futuras colaborações no desenvolvimento e distribuição de produtos e serviços financeiros também devem ocorrer.
Sobre a Bolsa Nacional de Valores da Índia.
A Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE) foi criada em 1993 pelas principais instituições financeiras da Índia, em conjunto com o governo da Índia. É uma bolsa eletrônica desmutualizada que oferece serviços de negociação, compensação e liquidação em uma série de produtos que cobrem derivativos de ações, dívidas e ações.
O Nifty 50 Index.
O principal índice da NSE, o Nifty 50, é o principal índice de referência da Índia. Ele acompanha o desempenho de 50 ações blue-chip listadas pela NSE, altamente líquidas, representando 12 amplos setores da economia indiana. A taxa de recompensa para risco do Nifty 50 é maior do que outros índices líderes, tornando-se um portfólio mais atraente, oferecendo retornos semelhantes, mas com menor risco. O Nifty 50 pode ser usado para uma variedade de propósitos, como a comparação de carteiras de fundos, lançamento de fundos de índices, ETFs, produtos estruturados, derivativos de balcão, etc.
O índice Nifty 50 representa cerca de 66% da capitalização de mercado das ações listadas na NSE em 30 de junho de 2015. O valor médio negociado nos últimos seis meses findos em 30 de junho de 2015 de todos os constituintes do índice é de aproximadamente 47% do total. valor negociado de todas as ações na NSE.
Recursos de produto de derivativos NSE.
Calendários NSE.
Grupo CME Nifty 50 Produtos.
Presença Global do CME Group.
Bolsa Nacional de Valores da Índia Ltd. (NSE) / Índia Index Services and Products Ltd. (IISL)
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